Как позже стало известно, в 1902 году старший брат Семена Григорий эмигрировал за океан – сначала в Аргентину, а потом в США. Он батрачил у немца-колониста, вместе с ним уехал на другой континент и уже там женился на его вдове. Умер брат командарма уже после Второй мировой войны. Тогда же прервалась переписка его семьи с семьей Семена Михайловича. Видно, чекисты опекали Буденного не слишком плотно, если связь с заграничной родней так и не выявили. Но тогда, в начале XX века, до всего этого было еще далеко.
В начале 1903 года Семен обвенчался в платовской церкви с казачкой Надеждой Ивановной – одной из первых красавиц соседней станицы. А уже 15 сентября 1903 года его призвали на военную службу. Когда Семен уходил в армию, мать сорвала у околицы цветок бессмертника и сказала: «Пусть этот бессмертник сохранит тебе жизнь». И это пожелание сбылось как по-писаному. За всю свою долгую боевую жизнь Семен Михайлович ни разу не был ранен ударом сабли – помогли умение хорошо ездить верхом и блестящее владение холодным оружием.
Призыв происходил в Бирючинском уезде Воронежской губернии, откуда родом был дед Семена Михайловича и где его отец получал паспорт. Семья оставалась приписанной к этому уезду, хотя давно уже жила в других местах. Определили Буденного в драгунскую маршевую роту, располагавшуюся в уездном городке Бирюч. В царской армии, как позднее в советской с середины XX века, махровым цветом цвела дедовщина, и в первые годы службы Семен сполна познал ее прелести. Зато он показал себя первым в джигитовке. Однажды один из унтер-офицеров, желая подшутить над искусным наездником, попросил его показать класс на необъезженном жеребце по кличке Ангел. Этот Ангел оказался сущим дьяволом и так и норовил сбросить седока. Но не таков был Семен Михайлович – он держался в седле как влитой. И тогда обезумевший жеребец, закусив удила, ринулся на колючую ограду, но Буденный дал шпоры, натянул поводья и перепрыгнул ограду как барьер на скачках. После этого потрясенный Ангел присмирел и больше не взбрыкивал. А Семена Михайловича крепко зауважали сослуживцы. Старослужащие больше не рисковали над ним издеваться, тем более что умельца приметили офицеры и стали просить объезжать их лошадей.
Когда началась Русско-японская война, Буденного с группой драгун направили на пополнение 46-го казачьего полка в Маньчжурии, охранявшего тыл русской армии. С японцами драться полку не пришлось, зато он поучаствовал в схватках с бандами хунхузов, грабивших русские обозы. В одной из стычек Буденный получил первое легкое ранение. После войны он остался служить в Приморском драгунском короля датского Христиана IX полку, расположенном в селе Раздольном под Владивостоком (монарх далекой Дании был его почетным шефом на правах тестя императора Александра III). Первая русская революция практически не затронула Приморье, и о бурных событиях в Европейской России драгуны узнавали только из газет. Осенью 1906 года Буденный отличился на учениях, захватив батарею условного противника. Командир полка направил толкового драгуна, блестящего знатока лошадей в Петербургскую школу наездников, готовившую инструкторов для кавалерийских полков.
16 января 1907 года Буденный прибыл в Петербург, впервые оказавшись в столице империи. Школа наездников располагалась в здании Высшей офицерской кавалерийской школы на Шпалерной. Здесь Семен Михайлович учился искусству верховой езды у самого Джеймса Филлиса, всемирно знаменитого британского жокея, руководившего кавалерийской школой с 1898 года и произведенного в полковники русской армии. Буденный оказался одним из лучших в своем выпуске; у Филлиса он научился всем способам подчинения лошади воле всадника. В школе будущий глава Первой конной также познакомился с великим разнообразием существующих в мире лошадиных пород.