Волынский выехал из Испагани 1 сентября 1717 года, заключив перед отъездом договор, по которому русские купцы получили право свободной торговли по всей Персии, право покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. Посланник зимовал в Шемахе и здесь имел досуг еще лучше изучить состояние Персидского государства и характер его народонаселения. Сознание своей слабости наводило сильный страх перед могущественною Россиею, ждали неминуемой войны и верили всяким слухам о сосредоточении русских войск на границах. В начале 1718 года в Шемахе с ужасом рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 10 бояр с 80000 регулярного войска, что при Тереке зимует несколько сот кораблей. Шемахинский хан пользовался этими слухами, чтоб не выходить с войском на помощь шаху, и когда Волынский замечал, что хан может поплатиться за это, то ему отвечали: «Хану ничего не будет, у нас никому наказанья нет, и потому всякий делает, что хочет: когда нет страха, чего бояться?» ВШемаху приехал к Волынскому грузинец Форседан-бек, с которым посланник видался и в Испагани. Этот Форседан-бек служил у грузинского князя Вахтанга Леоновича, который по принятии магометанства сделан был главным начальником персидских войск. Вахтанг прислал Форседан-бека с просьбою к Волынскому, чтоб тот благодарил царя за милости, оказанные в России его родственникам, и просил, чтоб православная церковь не предала его, Вахтанга, проклятию за отступничество: он отвергся Христа не для славы мира сего, не для богатства тленного, но только для того, чтоб освободить семейство свое из заключения, и хотя он принял мерзкий закон магометанский, но в сердце останется всегда христианином и надеется опять обратиться в христианство с помощию царского величества. «Пора, говорил Форседан, государственные дела делать, пиши через меня к Вахтангу, как ему поступать с персиянами, а если ты пробудешь здесь, в Шемахе, до осени, то Вахтанг к этому времени совсем управится». Форседан говорил так, как будто Волынский прислан воевать с персиянами. Посланник заметил ему: «Я прислан не для войны, а для мира; я был бы совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея при себе один свой двор». «В Персии не так думают, отвечал Форседан, говорят, что ты и город здесь, в Шемахе, себе строишь». В это время в Шемахе узнали, что отправленный Волынским в Россию для доставления государю слона дворянин Лопухин едва спасся от напавших на него лёзгинцев, и Форседан говорил по этому случаю Волынскому: «Конечно, царское величество не оставит отомстить горским владетелям за такую пакость; надобно покончить с этими бездельниками, пора христианам побеждать басурман и искоренить их». Форседан говорил, что шах своим войскам денег не платит, отчего они служить не будут, а узбекскому хану послал в подарок 20000 рублей на русские деньги за то, что узбеки или хивинцы убили князя Александра Бековича-Черкасского. Волынский взял письмо от Вахтанга для доставления тетке его, царице имеретийской, жившей в России, но сам остерегался войти в письменные сношения с главнокомандующим персидскою армиею.
Как видно, были люди. выставлявшие на вид неуспешность действия Волынского в Персии; по возвращении в Россию в начале 1719 года Артемий Петрович счел нужным написать, известное уже нам письмо к Макарову с просьбою донести государю и государыне о его разорении, десперации, одинокости и пустоте, злой ненависти и брани к нему от многих. Брань многих не имела, однако, следствий, и в том же году Волынский был сделан астраханским губернатором. 22 марта 1720 года новому губернатору Петр дал наказ в следующих пунктах: 1) чтоб принца грузинского искать, склонить, так чтоб он в потребное время был надежен нам, и для сей посылки взять из грузинцев дому Арчилова. 2) Архиерея для всяких там случаев, чтоб посвятить донского архимандрита. 3) Офицера выбрать, чтоб, или туды, или назад едучи сухим путем от Шемахи, верно осмотрел путь, удобен ли. Также живучи в Шемахе, будто для торговых дел (как положено с персы), всего присматривать. 4) Чтоб неудобный путь из Терека до Учи сыскать, как миновать, и буде нельзя землею, чтоб морем, для чего там надобно при море сделать крепость и помалу строить магазейны, амбары и прочее, дабы в удобном случае за тем не было остановки. 5) Суды наскоро делать, прямые, морские, и прочее все, что надлежит к тому, помалу под рукою готовить, дабы в случае ни за чем остановки не было, однакож все в великом секрете держать. В сентябре того же года отправлен был в Персию капитан Алексей Баскаков с наказом: «Ехать в Астрахань и оттуда в Персию, под каким видом будет удобнее, и поступать таким образом: 1) ехать от Терека сухим путем до Шемахи для осматривания пути: удобен ли для прохода войска водами, кормами конскими и прочим? 2) От Шемахи до Апшерона и оттуда до Гиляни смотреть того же, осведомиться также и о реке Куре. 3) О состоянии тамошнем и о прочих обстоятельствах насматриваться и наведываться и все это делать в высшем секрете».