До начала вторжения армии Наполеона в Россию Грейг занимался наукой; а уже в 1812 г. контр-адмирал выполнял дипломатическую миссию по поручению Министерства иностранных дел Империи. Вот цитата из письма посланника в Константинополе А. Я. Италинского главнокомандующему Дунайской армией П. В. Чичагову от 5 (17) июля 1812 г.: «Г-н адмирал, английский посол г-н Листон прибыл в Константинополь 16 (28) июня… Уже то, что сказал мне г-н Листон в Силиври, уменьшило у меня имевшуюся надежду на открытую поддержку с его стороны, а его последнее послание, так же как и беседа г-на Грейга с этим послом, о которой этот адмирал не преминет сообщать вашему превосходительству, позволили мне составить еще более ясное представление о том, чего мне следует ожидать от него…». Это письмо на французском языке (оригинал) и на русском (перевод) приводится в книге «Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского министерства иностранных дел», серия I, т. VI, М., 1962, с. 479–484. Там же говорится, что контр-адмирал А. С. Грейг был послан в Сицилию с целью выяснить у командующего английскими военно-морскими силами на Средиземном море адмирала Бентика, сможет ли Англия оказать России поддержку в проведении предполагаемой русской операции в Далмации и если сможет, то какими силами. Приведена ссылка: о миссии Грейга в Сицилию см. его письма графу С. Р. Воронцову, опубл. Арх. Воронцова, кн. XIX, с. 450–464. А, к примеру, в декабре 1812 г. через контр-адмирала Грейга, спешащего в С.-Петербург с секретными сообщениями, посол в Лондоне граф X. А. Ливен отправляет министру иностранных дел Н. П. Румянцеву депешу, где речь идет о международных делах, в частности, о привлечении наследного принца Швеции к прямому участию в борьбе на континенте.