Индикатор на основе распределения Коши - Поляков Алексей

Скачать книгу

Если нет возможности читать онлайн, скачайте книгу Индикатор на основе распределения Коши файлом для электронной книжки и читайте офлайн.

Шрифт
Фон

Алексей Поляков

Индикатор на основе распределения Коши

Распределение Коши – это одно из немногих распределений, которое является устойчивым и имеет функцию плотности вероятности, которая может быть выражена аналитически. Его формула довольно проста:





где, mean – параметр сдвига, scale – параметр масштаба. А по своему внешнему виду это распределение внешне очень похоже на нормальное.





Распределение Коши является классическим примером распределения с толстыми хвостами. Толстые хвосты указывают на то, что вероятность отклонения случайной величины от центральной тенденции очень велика. Так, для нормального распределения отклонение случайной величины от ее математического ожидания на 3 и более стандартных отклонений встречаются крайне редко (правило 3 сигм). А для распределения Коши отклонения от центра могут быть сколь угодно большими. Это свойство можно использовать для моделирования изменений цены на рынке. Так, распределение Коши может отфильтровать большие и резкие движения цены, вызванные неожиданными и/или непрогнозируемыми факторами.

Индикатор на основе распределения Коши
читать Индикатор на основе распределения Коши
Поляков Алексей
В статье рассказывается об использовании распределения Коши для построения индикатора. Использование этого распределения позволяет поновому взглянуть на изменение цен на рынке. Приводится алгоритм расчета и всех необходимых вычислений. Трейдеры, знакомые с программированием, смогут воспроизвести дан

Ваша оценка очень важна

0
Шрифт
Фон

Помогите Вашим друзьям узнать о библиотеке